ブラックスワン 上下
ISBN:9784478001257
人間が経験や観察から学べることはとても限られており、人間の知識はとてももろい。 黒い白鳥とは？ １、異常であること 過去に照らせば起こるかもしれないとはっきり示すものはなく、普通に考えられる範囲外にあること。 ２、とても衝撃があること ３、後付けで予測が可能だったと考えてしまったりすること 人間にはランダム性、特に大きな変動は見えない。 大きな技術革新は、設計や計画に基づいたものではなく、たまたまである。 もう通念は通用しない。 大災害を未然に防いでも英雄にはなれない。 わかっていることや、何度も起こることにばかり注目するが、極端な出来事から手をつけるべき。 歴史と不透明の三つ子 ・わかったという幻想。世界は実感するよりずっと複雑。 ・振り返ったときの歪み。後付で物事を解釈する。 ・実際に起こったことに関する情報を過大評価する。 歴史は流れるのではなく、移る。（連続ではなく、ジャンプする） 宗教はベストセラーのように広まる。(予測不可能） 戦争は当時の人にとって、突然に起こる。 「緊張の高まり」「危機的状況」なんて後付。 月並みの国に属するもの。 身長、体重、カロリー摂取、歯科医の所得、 自動車事故、死亡率 果ての国に属するもの 財産額、所得、著者一人当たりの本の売り上 げ、グーグルのヒット数、都市の人口、単語 の使用回数、金融市場、インフレ率、経済 データ。 七面鳥にしてみれば、毎日エサを貰うのが一般的に成り立つ日々の法則で、ずっと続くと考えるが、ある日食べられてしまう。 過去がずっとわかっていても、未来はわからない。 有限のわかっていることから、無限のわからないことを知ることはできない。 黒い白鳥を見るのに不自由だと・・・ １、最初から見える一部に焦点を当て、目に見えない部分に一般化する。追認の誤り。 ２、はっきりしたパターンを欲しがる。自分を講釈でごまかす。講釈の誤り。 ３、黒い白鳥などいないかのように行動する。 ４、目に見えるものが全部だとは限らない。物言わぬ証拠の歪み。 ５、トンネルを掘る。素性のはっきりした不確実性のいくつかだけに集中する。 「可能性があると示す証拠はない」のと「可能性はないと示す証拠がある」のは違う。 ポパーの推定と棄却の手続き １、推定を行う ２、推定が間違っていると示す事例を探す 人間は裏づけばかり探す。追認のバイアス。人間の習性だけど・・・ 人間には、可能性は高いが影響は小さい損失に対して保険をかけるのを好む傾向がある。 影響が大きい事に保険をかけなければいけない。 「人が一人死ねば悲劇だが、100万人死ねば統計にすぎない」 統計の声は私たちには届かない。 講釈の誤りを避けるには。 物語より実験。歴史より経験。理論より臨床的知識を重んじる。 非線型である。線型はわかりやすいが、それは教科書の中だけ。 量が増えて、喜びは減る。 まあまあのいいニュースがたくさんある方が、ものすごくいいニュースが一回だけあるよりも好ましい。 一億稼いで9千万とられる方が、100円しか稼げなかった時よりも気分は悪い。 計量可能なリスクなんて現実の日常にはほとんどない。 本当に知っていることと、知っていると思っていることには差がある。 情報が多ければ多いほど、仮説の数も多くなり、間違ったほうへ進む可能性も高まる。 仮説を立てるとなかなか考えを変えられないので、仮説を立てるのは先延ばしにしたほうが良い。 弱い証拠に基づいて意見を決めなければならない場合、後から自分の意見に対立する情報が入っても、私たちはそれをうまく解釈できない。 計画が予定より延びていくとき、長くかかればかかるほど、いっそう長くかかると期待される。 一昨日において、昨日をどう予測したかを人間は考えずに、明日を予測しようとする。 角氷から溶けた後の水溜りを予測するほうが、水溜りから角氷の形を予測するよりよほど簡単。 これと同じで、歴史を後から見るのは難しい。 蝶の羽ばたきからハリケーンが予測できても、ハリケーンから蝶の羽ばたきを予測するのは難しい。 大掛かりで、害の多い予測を不必要にあてにするのはやめよう。将来を左右する大きな事で予測に頼るのは避ける。 小さいことではだまされて、大きなことではだまされない。 バーベル戦略 超保守的で超積極的（真ん中はない） 85-90%を国債などのもっとも安全な物に投資し、残りの10-15%をものすごく投機的な賭けに投じる。オプションなどあらん限りのレバレッジがかかったもの、ベンチャーキャピタル流のポートフォリオがいい。ちょっとづつ、たくさん、どれが当たるかわからないから。 作戦 １、いい偶然と悪い偶然を区別する。 ・悪い方、予期しないことに大きな打撃を受け、ひどい損害が出ることがある事業 ダウンサイドリスクのみ。 軍隊、災害保険、国土安全保障、銀行。 ・良い方、出版、科学的研究、ベンチャーキャピタル 悪い方は被害妄想的に避けて、良い方に「理不尽に」賭ける。 ２、杓子定規にならない すべてを警戒し続けるのは不可能 ３、チャンスやチャンスみたいに見えるものは片っ端から手を出す。 運が良いことに気がつかない人が多い。チャンスだと思ったら、他の予定は放り出せ。 もう二度と来ないかも知れないチャンスはめったに来ない。 ４、政府の予測はあてにしない。 やらせておけばいいが、当てにしてはいけない。 ５、予測を聞かないといけなくなったら。 先のことになればなるほど、予測の正確さは急激に低下する。 有利な結果のほうが、不利な結果よりもずっと大きい状態に自分を置く。 非対称性 まれな事象の起こる確率なんてわからなくても、発生したときのメリット、デメリットに焦点を絞ればいい。 ガウスのベル型カーブはYES/NOで答えられるものぐらいにしか使えない。シャープレシオも使えない。 最小二乗法による回帰と聞いたらその主張は疑ったほうがいい。 対数正規分布も危険。 世界はアフィン性（似ている）であり、相似性ではない。 不確実性原理はガウス型であり、不確実性とは関係ない。 安全な優良株は疑う。 恥をかくことより、チャンスを逃すことを心配しろ。 電車を逃がして残念なのは捕まえようと急いだときだけ。自分の意思でイタチごっこや序列を捨てるならそれは外れるのではなく、超えること。 自分の土俵を自分で決めれば、自分の人生がそれまでよりずっと思いのままになる。 積極的に行う。ガッツがあるなら仕事を捨てられる人間になろう。
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